Optimizador de estrategia DCA
Esta calculadora optimiza una estrategia DCA activada por precio, ideal para activos volátiles. Encuentra el número óptimo de operaciones para minimizar el impacto de las comisiones y utiliza la volatilidad para determinar el porcentaje de caída de precios que debería activar cada compra posterior.
¿Para qué sirve esta calculadora?
Tiene efectivo listo para invertir y quiere evitar invertirlo todo de golpe. Este optimizador elabora un plan de promedio de coste (DCA) que distribuye las operaciones, mantiene las comisiones bajo control y utiliza la volatilidad del activo para decidir cuándo debe realizarse la siguiente compra.
- Introduzca el importe de su inversión, el precio actual, las comisiones de operación y la volatilidad anualizada del activo (una medida de sus recientes oscilaciones de precio).
- Reciba el número de operaciones recomendado, el activador por caída de precio al que estar atento y un calendario claro a seguir.
¿No está seguro de la volatilidad? Utilice el dato a 1 año de un proveedor de datos como Yahoo Finance o TradingView; así el plan se mantendrá alineado con el comportamiento reciente del mercado.
Su estrategia aparecerá aquí
Rellene el formulario para calcular su plan DCA óptimo.
Cómo se calcula
El optimizador encuentra el número ideal de operaciones equilibrando tres restricciones clave para maximizar la eficiencia:
1. Límite de comisiones: Encuentra el número máximo de operaciones en las que las comisiones totales no superarán el 5.00% de su capital. Esto evita que las comisiones mermen significativamente su inversión.
2. Viabilidad de la operación: Garantiza que cada operación individual sea lo suficientemente grande como para ser factible. Para acciones completas, cada operación debe permitir adquirir al menos una acción completa más la comisión. Para acciones fraccionadas, el importe invertido por operación simplemente debe ser superior a la comisión.
3. Divisibilidad (para acciones completas): Tras calcular el número óptimo de operaciones, la calculadora ajusta el total de acciones a comprar para garantizar que sea perfectamente divisible por el número de operaciones. Esto asegura que cada operación del plan base consista en un número entero de acciones, indicándose cualquier capital restante en la guía de implementación anterior.
El activador por caída de precios, que le indica cuándo realizar su próxima compra, se calcula entonces utilizando la volatilidad del activo:
Notas al pie
1 Volatilidad anualizada: Este campo requiere la volatilidad anualizada del activo, una medida estadística de las fluctuaciones de su precio a lo largo de un año.
Método 1: búsquelo (recomendado)El método más fácil y habitual es buscar este valor en un proveedor de datos financieros de confianza, como Yahoo Finance, TradingView, etc.
Método 2: cálculo manual (para usuarios avanzados)Si no encuentra el valor, puede calcularlo a partir de datos históricos de precios. La volatilidad siempre se calcula a partir de los rendimientos (no de los precios), y los rendimientos logarítmicos son el estándar profesional.
- Obtenga los precios diarios: Descargue los precios de "cierre ajustado" de su activo. Para comparar el comportamiento a largo y corto plazo, obtenga 5 años de datos diarios.
- Calcule los rendimientos logarítmicos diarios: Para cada día, calcule el rendimiento logarítmico con la fórmula:
Rt = ln(Precio_t / Precio_t-1) - Calcule la desviación estándar: Calcule la desviación estándar muestral (σ_diaria) de todos los rendimientos logarítmicos diarios que acaba de generar.
- Anualice la volatilidad: Escale la volatilidad diaria a una cifra anual multiplicándola por la raíz cuadrada del número de días de mercado en un año (252):
σ_anual = σ_diaria × sqrt(252)
La volatilidad a 1 año es el dato estándar y preferido, ya que refleja el comportamiento más reciente del activo. Debería utilizar el valor a 5 años como referencia.
Si los valores a 1 y 5 años son muy diferentes, es una señal clara de que la naturaleza fundamental del activo ha cambiado recientemente. Confíe en el valor a 1 año.
Si los valores son similares, el valor a 1 año sigue siendo ligeramente preferible por ser más reciente.